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衡量风险三个指标及含义是什么

更新时间:2024-04-20 00:09:14 来源:YIQ网

衡量风险三个指标:贝塔系数、波动值、夏普指数。三个指标的含义是分别为:1、夏普指数是指为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益......

衡量风险三个指标: 贝塔系数、波动值、夏普指数。三个指标的含义是分别为:

1、夏普指数是指为一经风险调整后之绩效指标。夏普指数反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度,代表投资人每多承担一分风险,可以拿到较无风险报酬率(定存利率)高出几分的报酬。

2、贝塔系数是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况,反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况。

3、波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。

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